January 31, 2018 / 6:34 PM / 4 months ago

UE-Les banques soumises au stress test le plus dur à ce jour

par Huw Jones

LONDRES, 31 janvier (Reuters) - Les banques de l’Union européenne devront passer cette année le test de résistance le plus sévère à ce jour sur leur capacité à résister aux chocs théoriques, y compris l’impact de la sortie du Royaume-Uni du bloc, a annoncé mercredi le régulateur bancaire.

Les 48 banques concernées ne pourront pas échouer à ces tests mais le résultat déterminera les besoins en capitaux comme l’entendent les autorités de surveillance du secteur, telle la Banque centrale européenne (BCE) qui supervise 33 d’entre elles.

“Le stress test est conçu pour fournir aux autorités de supervision, aux banques et aux autres participants du marché un cadre commun d’analyse permettant de comparer et d’évaluer de façon continue la résistance des banques de l’UE aux chocs économiques”, a dit l’Autorité bancaire européenne (ABE).

Le “scénario adverse” de ce bilan de santé biannuel prend comme hypothèse une baisse cumulée de 8,3% de la croissance d’ici 2020 par rapport au “scénario de base” fondé sur les prévisions réelles des banques centrales.

Selon ce scénario noir - qui selon l’ABE est plus strict que celui auquel la Réserve fédérale américaine soumet ses propres banques - les prix à la consommation baissent de 1,9%, le chômage fait un bond en avant de 3,3% et les prix du logement chutent d’environ 19%, tout cela d’ici 2020.

Pour la première fois, le test prendra en compte les nouvelles normes comptables internationales qui obligent les banques à passer des provisions sur leurs créances dès leur émission pour le cas où elles deviendraient à risque.

La grande réforme comptable tire les leçons de la crise financière de 2007-2009 au cours de laquelle les banques n’ont pas été en mesure de trouver à temps les fonds nécessaires pour couvrir les défauts de paiement sur leurs prêts.

Le test permet également de voir comment les banques résisteraient à un ralentissement généralisé de l’économie, à une volatilité accrue sur les marchés et à l’incertitude politique qui pourrait être théoriquement provoquée par la sortie du Royaume-Uni du bloc en mars 2019.

“Le scénario défavorable inclut un large éventail de risques macroéconomiques qui pourraient être associés au Brexit”, explique l’ABE.

Il fait écho au test mis en place par la Banque d’Angleterre l’an dernier, pour étudier l’impact potentiel d’un “hard” Brexit dans lequel la Royaume-Uni quitterait le bloc sans être parvenu à se mettre d’accord sur de nouvelles relations commerciales.

Le test de l’UE supposera également une réévaluation majeure de la prime de risque sur les marchés mondiaux et mesurera l’impact d’une croissance et d’une rentabilité faibles.

“Cela affectera, en particulier, les banques des pays où le secteur bancaire connaît des problèmes structurels”, dit l’ABE.

Les banques italiennes, qui ploient encore sous une montagne de créances douteuses, figurent parmi les établissements ayant échoué dans les précédents tests de l’ABE.

Le nouveau test reflète aussi les inquiétudes sur la dette publique et privée et tente de voir comment les établissements de crédit résisteraient à un fort courant de cessions d’actifs qui entraînerait une chute de la valeur de leurs actifs.

La BCE a dit par ailleurs que les résultats du test de résistance qu’elle fera passer à quatre banques grecques seront publiés en mai. (Juliette Rouillon pour le service français, édité par Véronique Tison)

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