21 novembre 2016 / 11:42 / il y a 9 mois

LEAD 1-Liste des banques systémiques révisée; Citi, JPMorgan en tête

(Actualisé avec des précisions)

par Huw Jones et Steve Slater

LONDRES, 21 novembre (Reuters/IFR) - Citigroup, Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo et ICBC devront disposer de fonds propres additionnels à partir de 2019 en raison des modifications apportées par le Conseil de stabilité financière (CSF) dans le classement des banques dites systémiques.

A l'inverse, HSBC, Barclays et Morgan Stanley verront leurs exigences de fonds propres réduites du fait des modifications du CSF, émanation du groupe des vingt pays les plus industrialisés (G20) créée après la crise financière de 2007-2009 et dont la mission est de mettre en place les principes de régulation et de supervision en vue d'assurer la stabilité financière.

Le G20 avait décidé, après la crise financière, que les plus grandes banques, celles dont la taille et la complexité peuvent menacer la stabilité du système financier international en cas de faillite, devaient disposer de fonds propres supplémentaires en fonction du risque qu'elles présentaient.

Le CSF n'a pas modifié la liste des 30 banques internationales considérées comme les plus systémiques à l'occasion de sa révision anuelle. Mais il a changé leur classement dans les différentes catégories qui déterminent le montant de fonds propres additionnels qu'elles doivent constituer.

Citigroup rejoint ainsi JP Morgan dans la catégorie des établissements considérés comme les plus grands et les plus complexes et qui se voient imposer une surcharge de fonds propres de 2,5% de leurs engagements pondérés des risques.

HSBC, qui figurait aux côtés de JP Morgan dans cette catégorie de tête depuis l'établissement de la liste, est rétrogradée dans la catégorie inférieure pour laquelle l'exigence de fonds propres additionnels est de 2%.

BAML devra aussi détenir 2% de fonds propres supplémentaires contre 1,5% précédemment. BNP Paribas et Deutsche Bank demeurent dans cette catégorie des 2%.

Wells Fargo et Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) devront quant à elles constituer 1,5% de fonds propres supplémentaires contre 1% précédemment.

Barclays passe en revanche de la catégorie à 2% à celle à 1,5% et Morgan Stanley de celle à 1,5% à celle à 1%.

Le CSF doit par ailleurs déterminer si les 30 plus grandes banques systémiques devront ou non se voir appliquer un ratio de levier complémentaire.

Le ratio de levier, qui rapporte les fonds propres aux engagements non pondérés des risques, a été fixé à un minimum de 3% pour l'ensemble des autres banques. Le CSF doit décider si ce même ratio doit s'appliquer aux 30 banques de sa liste ou si une surcharge par catégorie doit être adoptée.

Le CSF a aussi procédé à la revue annuelle de sa liste des neuf plus grandes compagnies d'assurance systémiques, sans la modifier.

Les assureurs qui figureront encore sur cette liste en 2017 se verront appliquer des exigences renforcées en termes de capacité d'absorption des pertes.

La liste comprend actuellement Aegon, Allianz , AIG, Aviva, Axa, Metlife , Ping An, Prudential Financial et Prudential.

Communiqué du CSF sur la révision de la liste des 30 plus grandes banques systémiques :

bit.ly/2fx6gvF

Communiqué du CSF sur la révision de la liste des plus grandes compagnies d'assurance systémiques :

bit.ly/2gcGHBD

Huw Jones et Steve Slater, Claude Chendjou et Marc Joanny pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat

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