11 janvier 2016 / 18:54 / dans 2 ans

Banques-Vers un ratio de levier à deux vitesses

par Huw Jones

LONDRES, 11 janvier (Reuters) - Les régulateurs bancaires internationaux ont évoqué la possibilité de soumettre les 30 plus grandes banques internationales à un ratio de liquidité renforcée, signalant ainsi pour la première fois lundi la possibilité d‘un ratio à deux vitesses.

Ce ratio représente le rapport entre les fonds propres durs, “Tier One”, des banques et l‘ensemble de leurs actifs, sans prise en compte du risque.

Le groupe des gouverneurs de banque centrale et des responsables du contrôle bancaire (GHOS), est convenu dimanche que le niveau permanent de ce ratio devrait rester à 3% pour la quasi-totalité des banques dans le monde.

Le GHOS a dit avoir discuté d’“exigences supplémentaires” pour les 30 “banques globalement systémiques” à l‘échelle mondiale parmi lesquelles Goldman Sachs, HSBC, Deutsche Bank et BNP Paribas.

“Le GHOS achèvera le calibrage en 2016 pour laisser suffisamment de temps pour la mise en oeuvre du ratio de levier (...) au 1er janvier 2018”, précise le communiqué de l‘organe de gouvernance du Comité de Bâle en charge de la solidité du système financier mondial.

Les régulateurs doivent encore décider quelle forme prendra cette exigence additionnelle -- soit un montant forfaitaire, soit un montant progressif en fonction de la taille de la banque.

Les Etats-Unis, la Suisse et la Grande-Bretagne ont déjà opté pour un ratio de levier pour leurs banques allant de 4% à 6%, bien au-dessus du minimum retenu par le Comité de Bâle.

Le GHOS a aussi avalisé les nouvelles règles concernant la distinction entre le portefeuille bancaire et le portefeuille de négociation des banques pour le calcul des fonds propres réglementaires.

Ces dispositions, désignées comme la “révision complète du portefeuille de négociation” seront publiées dans la semaine. Il est attendu que les exigences de fonds propres initialement envisagées dans ce domaine soient allégées, les banques ayant fait valoir qu‘elles auraient rendu l‘activité de trading non rentable.

“ORIENTATION CLAIRE”

Les banques avaient demandé de longue date des éclaircissements sur le cadre réglementaire définitif afin de pouvoir identifier les lignes de métiers dans lesquelles elles souhaiteraient rester présentes.

Le président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, qui est aussi président du GHOS, a dit que les accords adoptés dimanche fournissaient une “orientation claire” pour parachever la nouvelle réglementation bancaire issue de la crise financière de 2008-2009.

La révision complète du portefeuille de négociation prévoit une supervision plus rigoureuse des modèles internes d‘évaluation des risques que les banques utilisent pour calculer les fonds propres qu‘elles doivent détenir pour couvrir les risques de certaines de leurs opérations de marché, notamment sur les produits dérivés.

La plupart des banques utilisent les normes standardisées des régulateurs pour calculer les fonds propres nécessaires pour ces opérations, mais les grandes banques utilisent leurs propres modèles dans le but de réduire le montant des fonds propres à constituer.

Les régulateurs ont toutefois constaté des différences importantes d‘une banque à l‘autre sur le montant de capital détenu pour couvrir les risques liés à des portefeuilles similaires et les nouvelles règles visent à corriger cette situation.

Le Comité de Bâle évaluera l‘impact théorique de ces nouvelles règles cette année dans la perspective de leur mise en oeuvre en 2019.

“A la suite de cette évaluation, le Comité s‘attachera à ne pas accroître significativement les exigences globales de fonds propres”, précise le communiqué.

Les banques ont reproché aux régulateurs de vouloir introduire un “Bâle IV” avec la révision complète du portefeuille de négociation, c‘est-à-dire une nouvelle étape par rapport aux exigences de fonds propres dites de Bâle III qui constituent le coeur des dispositions en matière de fonds propres arrêtées en réponse à la crise financière.

Le gouverneur de la Banque d‘Angleterre Mark Carney a systématiquement rejeté l‘idée de règles de Bâle IV en gestation.

Le GHOS est aussi convenu que le Comité de Bâle lancerait deux consultations cette année sur ses travaux à venir, dont l‘une sur l‘arrêt du recours aux modèles internes pour l‘évaluation des risques opérationnels et l‘autre sur la restriction de leur utilisation dans l‘évaluation du risque crédit, est-il précisé dans le communiqué.

Le communique du GHOS sur le site de la Banque des règlements internationaux : bit.ly/1W0hd8h (Marc Joanny pour le service français, édité par Patrick Vignal)

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