GB-La Banque d'Angleterre dévoile le scénario des "stress tests"

lundi 30 mars 2015 12h28
 

LONDRES, 30 mars (Reuters) - Les sept principales banques et sociétés de crédit immobilier du Royaume-Uni devront prouver dans le cadre des tests de résistance de la Banque d'Angleterre (BoE) qu'elles peuvent faire face à la fois à un net ralentissement économique en Chine et à une crise majeure dans la zone euro, a annoncé la BoE lundi.

Le scénario auquel la banque centrale soumettra les bilans des principales institutions financières du pays inclura ainsi l'hypothèse d'une contraction de plus de 2% du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro et une chute de la croissance chinoise à 1,7% d'ici la fin de cette année, qui plongerait Hong Kong dans la récession et y provoquerait une chute de 40% des prix immobiliers.

Ce dernier point pourrait pénaliser de grandes banques fortement implantées en Asie comme HSBC et Standard Chartered.

Les tests de résistance ("stress tests") de l'an dernier prenaient comme hypothèse principale une chute de 35% des prix immobiliers au Royaume-Uni. Ils ont ainsi été critiqués pour le caractère jugé trop "britano-centré" de leurs hypothèses économiques, certains critiques les jugeant trop cléments pour HSBC et Standard Chartered.

"En évaluant la capacité de résistance du système bancaire britannique à un choc extérieur majeur, nous allons encore améliorer notre capacité à identifier les faiblesses et nous allons faire en sorte que les banques préparent des plans leur permettant de faire face à une gamme plus large de possibles tensions", a déclaré le gouverneur de la BoE, Mark Carney, dans un communiqué.

Les tests, dont les résultats seront publiés en décembre, concerneront Barclays, HSBC, Standard Chartered, Royal Bank of Scotland, Nationwide, Santander UK et Lloyds, mais pas Co-operative Bank, qui avait échoué l'an dernier et est aujourd'hui en pleine restructuration.

Les banques devront apporter la preuve de leur capacité à maintenir un ratio de fonds propres "durs" pondéré des risques de 4,5% après exposition aux hypothèses théoriques de chocs retenues et un ratio "Tier 1" de 3%.

Les sept établissements concernés, qui représentent 70% du crédit aux entreprises et 75% du crédit immobilier au Royaume-Uni, devront aussi prouver qu'ils peuvent augmenter de 10% le crédit à l'économie britannique sur la période concernée par les tests.

Une banque qui échouerait aux tests devrait renforcer son bilan ou prendre d'autres mesures spécifiques.

Les filiales britanniques de banques étrangères pourraient être soumises ultérieurement aux tests de résistance de la BoE.

(Huw Jones et William Schomberg, Marc Angrand pour le service français)