Banques-Assouplissement envisagé pour le ratio de levier

mercredi 6 avril 2016 13h43
 

par Huw Jones

LONDRES, 6 avril (Reuters) - Les régulateurs bancaires internationaux ont proposé mercredi un assouplissement des règles de fonds propres applicables aux banques très actives sur les produits dérivés, prenant en compte les récriminations du secteur bancaire sur les conséquences du durcissement de la réglementation sur ses activités et sa rentabilité.

Les banques ont fait campagne en faveur d'une modification du mode de calcul du ratio de levier qui rapporte les fonds propres d'un établissement au total de son bilan et dont l'entrée en vigueur est prévue pour janvier 2018.

Pour l'heure, la définition retenue par le Comité de Bâle sur la supervision bancaire prévoit que les banques doivent prendre en compte leur exposition brute aux produits dérivés, comme les swaps de taux d'intérêt, pour le calcul du ratio de levier.

Les banques ont plaidé pour que ce mode de calcul soit amendé en faisant valoir qu'une grande partie des transactions sur produits dérivés ont vocation à l'avenir à transiter par des chambres de compensation afin d'en assurer la bonne fin.

Le passage par une chambre de compensation, réclamé par les superviseurs, impose la constitution par les clients des banques d'un dépôt de garantie afin de couvrir leurs pertes éventuelles.

Les banques veulent pouvoir déduire ces dépôts de garantie de leur exposition en produits dérivés pour obtenir une exposition nette et réduire ainsi les exigences de fonds propres correspondantes.

Le comité de Bâle a déjà proposé de remplacer la méthode actuelle de calcul de l'exposition aux produits dérivés en recourant à une approche standardisée de mesure du risque de contrepartie.

Cette approche déjà utilisée dans le cadre d'autres règles du Comité en matière de fonds propres, permettrait déjà une certaine réduction des expositions aux produits dérivés.   Suite...